Logowanie
Zarejestruj się
Zresetuj hasło
Publikuj i Dystrybuuj
Rozwiązania Wydawnicze
Rozwiązania Dystrybucyjne
Dziedziny
Architektura i projektowanie
Bibliotekoznawstwo i bibliologia
Biznes i ekonomia
Chemia
Chemia przemysłowa
Filozofia
Fizyka
Historia
Informatyka
Inżynieria
Inżynieria materiałowa
Językoznawstwo i semiotyka
Kulturoznawstwo
Literatura
Matematyka
Medycyna
Muzyka
Nauki farmaceutyczne
Nauki klasyczne i starożytne studia bliskowschodnie
Nauki o Ziemi
Nauki o organizmach żywych
Nauki społeczne
Prawo
Sport i rekreacja
Studia judaistyczne
Sztuka
Teologia i religia
Zagadnienia ogólne
Publikacje
Czasopisma
Książki
Materiały konferencyjne
Wydawcy
Blog
Kontakt
Wyszukiwanie
EUR
USD
GBP
Polski
English
Deutsch
Polski
Español
Français
Italiano
Koszyk
Home
Czasopisma
Financial Internet Quarterly
Tom 14 (2018): Zeszyt 2 (June 2018)
Otwarty dostęp
Comparison of Semi-Parametric and Benchmark Value-At-Risk Models in Several Time Periods with Different Volatility Levels
Mateusz Buczyński
Mateusz Buczyński
oraz
Marcin Chlebus
Marcin Chlebus
| 14 lut 2019
Financial Internet Quarterly
Tom 14 (2018): Zeszyt 2 (June 2018)
O artykule
Poprzedni artykuł
Następny artykuł
Abstrakt
Referencje
Autorzy
Artykuły w tym zeszycie
Podgląd
PDF
Zacytuj
Udostępnij
Data publikacji:
14 lut 2019
Zakres stron:
67 - 82
Otrzymano:
15 lis 2017
Przyjęty:
30 cze 2018
DOI:
https://doi.org/10.2478/fiqf-2018-0013
Słowa kluczowe
Value-at-Risk
,
CAViaR
,
GARCH
,
combined forecasts
,
quality assessment
,
risk management
© 2018 Mateusz Buczyński et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Mateusz Buczyński
University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences
Warsaw, Poland
Marcin Chlebus
University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Department of Quantitative Finance
Warsaw, Poland