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Financial Internet Quarterly
Band 14 (2018): Heft 2 (June 2018)
Uneingeschränkter Zugang
Comparison of Semi-Parametric and Benchmark Value-At-Risk Models in Several Time Periods with Different Volatility Levels
Mateusz Buczyński
Mateusz Buczyński
und
Marcin Chlebus
Marcin Chlebus
| 14. Feb. 2019
Financial Internet Quarterly
Band 14 (2018): Heft 2 (June 2018)
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Online veröffentlicht:
14. Feb. 2019
Seitenbereich:
67 - 82
Eingereicht:
15. Nov. 2017
Akzeptiert:
30. Juni 2018
DOI:
https://doi.org/10.2478/fiqf-2018-0013
Schlüsselwörter
Value-at-Risk
,
CAViaR
,
GARCH
,
combined forecasts
,
quality assessment
,
risk management
© 2018 Mateusz Buczyński et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Mateusz Buczyński
University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences
Warsaw, Poland
Marcin Chlebus
University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences, Department of Quantitative Finance
Warsaw, Poland