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DANUBE
Volume 11 (2020): Numero 3 (September 2020)
Accesso libero
Volatility Modelling and VaR: The Case of Bitcoin, Ether and Ripple
Jakub Ječmínek
Jakub Ječmínek
,
Gabriela Kukalová
Gabriela Kukalová
e
Lukáš Moravec
Lukáš Moravec
| 17 ott 2020
DANUBE
Volume 11 (2020): Numero 3 (September 2020)
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Pubblicato online:
17 ott 2020
Pagine:
253 - 269
DOI:
https://doi.org/10.2478/danb-2020-0015
Parole chiave
Cryptocurrency
,
Volatility
,
Value-at-risk
,
VaR
,
Geometric Brownian Motion
,
GARCH
© 2020 Jakub Ječmínek et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.