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Financial Internet Quarterly
Volumen 14 (2018): Edición 2 (June 2018)
Acceso abierto
Comparison of Semi-Parametric and Benchmark Value-At-Risk Models in Several Time Periods with Different Volatility Levels
Mateusz Buczyński
Mateusz Buczyński
y
Marcin Chlebus
Marcin Chlebus
| 14 feb 2019
Financial Internet Quarterly
Volumen 14 (2018): Edición 2 (June 2018)
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Publicado en línea:
14 feb 2019
Páginas:
67 - 82
Recibido:
15 nov 2017
Aceptado:
30 jun 2018
DOI:
https://doi.org/10.2478/fiqf-2018-0013
Palabras clave
Value-at-Risk
,
CAViaR
,
GARCH
,
combined forecasts
,
quality assessment
,
risk management
© 2018 Mateusz Buczyński et al., published by Sciendo
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.