[Best, P. (2000). Wartość narażona na ryzyko. Obliczanie i wdrażanie modelu VaR. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC.]Search in Google Scholar
[Enders, W. (1995). Applied Econometric Time Series, New York: John Wiley & Sons.]Search in Google Scholar
[Glen, J.D. (1992). Real Exchange Rates in the Short, Medium and Long Run. Journal of International Economics, 33.10.1016/0022-1996(92)90054-N]Search in Google Scholar
[Kim, J. & Mina, J. (2000). ClearHorizon™ Technical Document. Forecasting Methodology for Horizons beyond Two Years. New York: Risk Metrics Group.]Search in Google Scholar
[Metcalf, G.E. & Hassett, K.A. (1995). Investment under Alternative Return Assumptions. Comparing Random Walks and Mean Reversion. Journal of Economic Dynamics and Control, 19.]Search in Google Scholar
[Pisula, T. & Pisula, J. (2002). Możliwości efektywnego przewidywania ryzyka zmian kursów akcji spółek notowanych na GPW. Rynek Terminowy, 17, Kraków: Agencja Informacyjna Penetrator.]Search in Google Scholar
[RiskMetrics™ Technical Document, 4th edition (1996). New York: Morgan Guaranty Trust Company.]Search in Google Scholar
[Weron, A. & Weron, R. (1998). Inżynieria Finansowa. Warszawa: WNT.]Search in Google Scholar
