[Bacmann, J.F. & Scholz, S. (2003). Alternative performance measures for hedge funds. AIMA Journal, June.]Search in Google Scholar
[Bertrand, P. & Prigent, J. (2011). Omega performance measure and portfolio insurance. Journal of Banking & Finance, 35, 1811–1823.10.1016/j.jbankfin.2010.12.001]Search in Google Scholar
[Dyduch, M. (2013), Bankowe papiery wartościowe strukturyzowane. In: Prognostyczne uwarunkowania ryzyka gospodarczego i społecznego, ed. W. Szkutnik. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, 124 (pp. 143–164), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.]Search in Google Scholar
[Hadaś-Dyduch, M. (2014). Zastosowanie metod taksonomiczno-sieciowych w procesie wyznaczania syntetycznego miernika rozwoju inwestycji. In: Metody ilościowe, ed. S. Forlicz. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 7 (45), 129–142.]Search in Google Scholar
[Helfert, E.A. (2003). Techniki analizy finansowej. Warszawa: PWE.]Search in Google Scholar
[Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4, 307–327.]Search in Google Scholar
[Jerzemowska, M. (2006). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.]Search in Google Scholar
[Łuniewska, M. (2003a). Porównanie parametrów portfeli zbudowanych przy wykorzystaniu wybranych metod WAP z portfelem rynkowym. In: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, eds. W. Ronka Chmielowiec, K. Jajuga. Wrocław: Wydawnictwo AE Wrocław.]Search in Google Scholar
[Łuniewska, M. (2003b). Wykorzystanie metod ilościowych do tworzenia portfela papierów wartościowych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.]Search in Google Scholar
[Łuniewska, M. & Tarczyński, W. (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.]Search in Google Scholar
[Shadwick, W. & Keating, C. (2002). A universal performance measure. Journal of Performance Measurement, 6 (3), 59–84.]Search in Google Scholar
[Sharpe, W.F. (1966). Mutual fund performance. Journal of Business, 39 (1), 119–138.10.1086/294846]Search in Google Scholar
[Tarczyński, W. (2002a). Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym. In: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, eds. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga. Wrocław: Wydawnictwo AE Wrocław.]Search in Google Scholar
[Tarczyński, W. (2002b). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Warszawa: PWE.]Search in Google Scholar
[Tarczyński, W. (1994). Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe. Przegląd Statystyczny, 3, 275–300.]Search in Google Scholar
[Tarczyński, W. & Łuniewska, M. (2003a). Dywersyfikacja ryzyka a fundamentalny portfel papierów wartościowych. In: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, eds. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga. Wrocław: Wydawnictwo AE Wrocław.]Search in Google Scholar
[Tarczyńki, W. & Łuniewska, M. (2003b). Wybrane metody wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie budowy portfela papierów wartościowych. In: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, eds. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga. Wrocław: Wydawnictwo AE Wrocław.]Search in Google Scholar
[Tarczyński, W. & Łuniewska, M. (2004). Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym. Warszawa: Wydawnictwo Placet.]Search in Google Scholar
[Waśniewski, T. & Skoczylas, W. (1996). Analiza przepływów środków pieniężnych – pomocą w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Rachunkowość, 6, 271.]Search in Google Scholar
[Waśniewski, T. & Skoczylas, W. (1999). Jak korzystać ze sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. Rachunkowość, 12, 703.]Search in Google Scholar
[Waśniewski, T. & Skoczylas, W. (2002). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo FRR.]Search in Google Scholar
[Węgrzyn, T., Analiza korelacji pomiędzy wybranymi wskaźnikami finansowymi na przykładzie spółek publicznych. Article submitted for publication in Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, UE Katowice [article after a positive review].]Search in Google Scholar
[Węgrzyn, T. (2013a). Dobór spółek do portfela z wykorzystaniem wskaźników finansowych i ich względnego tempa przyrostu. Analiza w latach 2001–2010. In: Innowacje w bankowości i finansach, eds. J. Harasim, B. Frączek. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 174, 63–74.]Search in Google Scholar
[Węgrzyn, T. (2013b). Stock selection based on financial ratios on the Warsaw Stock Exchange. Analysis between 2001 and 2010 (pp. 356–361). European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International Scientific Conference, Brno: Masaryk University, .]Search in Google Scholar
[Węgrzyn, T. (2013c). Stock Selection on the Warsaw Stock Exchange Financial Ratios or Profitability Ratios. Analysis between 2001 and 2011, eds. T. Löster, T. Pavelka (pp. 1554–1564). The 7th International Days of Statistics and Economics, Conference Proceedings, Prague: Libuše Macáková.]Search in Google Scholar
[Węgrzyn, T. (2013d). Względne tempo przyrostu wskaźników finansowych w budowie portfeli w latach 2001–2010. In: Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności. Metody i modele w rozwoju regionów, ed. W. Szkutnik (pp. 320–333). Katowice: Wydawnictwo UE.]Search in Google Scholar
[Węgrzyn, T. (2014). Weryfikacja zastosowania metody porządkowania liniowego Hellwiga w kontekście doboru spółek do portfela. Analiza w latach 2001–2010. Nauki o Finansach, 1 (18), 87–97.]Search in Google Scholar
